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量化交易策略基本框架:策略编写的基本框架及其实现


策略编写的基本框架及其实现
回测的含义及其实现
初步学习解决代码错误
周期循环的开始时间
自测与自学
通过前文对量化交易有了一个基本认识之后,我们开始学习做量化交易。毕竟就像学游泳,有些东西讲是讲不懂,做过就会懂。

从一个非常简单的交易策略开始
先看一个非常简单的交易策略:
每天买100股的平安银行。
为了让这个策略实现计算机执行,首先,要使策略符合“初始化+周期循环”框架,像这样:
初始化:选定要交易的股票为平安银行
每天循环:买100股的平安银行
什么是“初始化+周期循环”框架?
为了将投资灵感高效地转化成计算机细分的量化策略,必须基于一种模式来写,框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环:
初始化即指策略最开始运行前要做的事。比如,准备好要交易的股票。
周期循环即指策略开始后,通过时间一周期一周期地流逝时,每个周期要做的事。如例中,周期为天,周期循环的则是每天买100股的平安银行。
能帮助您理解这一框架的是,实际上人本身日常做交易就是符合“初始化+周期循环”框架的,初始化就是已存在人脑的交易思想与知识,周期循环就是每天或每分钟地查看行情,判断,下单等行为。
如何把策略变成计算机校准的程序?
通过编程将策略写入成计算机可识别的代码,具体说,我们这里是用python这门编程语言。
另外可以用聚宽的向导式策略生成器,这种方法是不需编程的,但大部分上难免是远不如写代码的。
那么如何将策略写成代码?
这不是三言两语就能说清,尤其是对于没有编程基础的人。所以我们将通过后续的内容逐步地介绍。首先我们将学习“初始化+周期循环”框架代码的写法。
写法一
def initialize(context):
这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行

def handle_data(context,data):
这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行
写法二
def initialize(context):
run_daily(period,time=’every_bar’)
这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行

def period(context):
这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行
代码应该往哪里写?
来到聚宽网站后,通过导航栏-我的策略-我的策略进入策略列表,点击新建策略-

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